PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI1.DE с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI1.DE с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

EXI1.DE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность SLI®. Фонд был запущен 22 мар. 2001 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXI1.DE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI1.DE и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI1.DE
iShares SLI UCITS ETF (DE)		-1.79%15.57%7.85%16.18%-15.13%31.23%4.79%34.00%-9.78%9.33%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.83%7.90%24.18%18.36%-12.92%27.11%6.98%29.68%-5.53%9.20%
Разные валюты инструментов

EXI1.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXI1.DE показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции EXI1.DE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.52% соответственно.

EXI1.DE

1 день
2.23%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
5.84%
1 год
6.91%
3 года*
10.16%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.49%

VT

1 день
0.00%
1 месяц
-2.42%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.84%
3 года*
14.76%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares SLI UCITS ETF (DE)

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с EXI1.DE:
EXI1.DE с IMAE.ASEXI1.DE с SMEA.LEXI1.DE с ^GSPCEXI1.DE с ^SSMIEXI1.DE с SPYEXI1.DE с SLXEXI1.DE с EWD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий EXI1.DE и VT

EXI1.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

EXI1.DE
iShares SLI UCITS ETF (DE)
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

EXI1.DE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI1.DE
Ранг доходности на риск EXI1.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI1.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI1.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI1.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI1.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI1.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI1.DE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI1.DEVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.74

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.12

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.10

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

4.78

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI1.DE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI1.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI1.DE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI1.DEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между EXI1.DE и VT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI1.DE и VT

Дивидендная доходность EXI1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI1.DE
iShares SLI UCITS ETF (DE)		1.28%1.26%1.34%1.33%1.35%1.04%1.38%0.85%0.69%2.47%3.35%1.19%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EXI1.DE и VT

Максимальная просадка EXI1.DE за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI1.DE и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

EXI1.DEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.20%

-50.27%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.67%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-26.38%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.98%

-34.24%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-6.19%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-7.08%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.60%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI1.DE и VT

iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что EXI1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXI1.DEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.11%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.77%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

18.76%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

14.99%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

17.10%

-1.87%