PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI1.DE с ^SSMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI1.DE с ^SSMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) и Swiss Market Index (^SSMI).

EXI1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность SLI®. Фонд был запущен 22 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности EXI1.DE и ^SSMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) и Swiss Market Index (^SSMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI1.DE и ^SSMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI1.DE
iShares SLI UCITS ETF (DE)		-1.79%15.57%7.85%16.18%-15.13%31.23%4.79%34.00%-9.78%9.33%
^SSMI
Swiss Market Index		-0.97%15.68%2.82%10.60%-12.86%26.04%0.96%30.75%-6.74%4.67%
Разные валюты инструментов

EXI1.DE торгуется в EUR, в то время как ^SSMI торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SSMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXI1.DE показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у ^SSMI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции EXI1.DE превзошли акции ^SSMI по среднегодовой доходности: 9.49% против 7.22% соответственно.

EXI1.DE

1 день
2.23%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
5.84%
1 год
6.91%
3 года*
10.16%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.49%

^SSMI

1 день
2.07%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
6.85%
1 год
6.18%
3 года*
8.07%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares SLI UCITS ETF (DE)

Swiss Market Index

Часто сравнивают с EXI1.DE:
EXI1.DE с IMAE.ASEXI1.DE с SMEA.LEXI1.DE с ^GSPCEXI1.DE с SPYEXI1.DE с SLXEXI1.DE с EWDEXI1.DE с VT
Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW

Доходность на риск

EXI1.DE vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI1.DE
Ранг доходности на риск EXI1.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI1.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI1.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI1.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI1.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI1.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI1.DE c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI1.DE^SSMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.39

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.62

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.34

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

1.08

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI1.DE vs. ^SSMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI1.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SSMI равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI1.DE и ^SSMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI1.DE^SSMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между EXI1.DE и ^SSMI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок EXI1.DE и ^SSMI

Максимальная просадка EXI1.DE за все время составила -49.20%, примерно равная максимальной просадке ^SSMI в -48.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI1.DE и ^SSMI.

Загрузка...

Показатели просадок

EXI1.DE^SSMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.20%

-56.31%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.51%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-22.34%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.98%

-27.54%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-7.30%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-14.60%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.44%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI1.DE и ^SSMI

iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) и Swiss Market Index (^SSMI) имеют волатильность 5.63% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXI1.DE^SSMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.65%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.42%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

16.21%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

13.76%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

14.41%

+0.82%