PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI1.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI1.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

EXI1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность SLI®. Фонд был запущен 22 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности EXI1.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI1.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI1.DE
iShares SLI UCITS ETF (DE)		-2.00%15.57%7.85%16.18%-15.13%31.23%4.79%34.00%-9.78%9.33%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

EXI1.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXI1.DE показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции EXI1.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.10% соответственно.

EXI1.DE

1 день
8.60%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
10.28%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.41%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares SLI UCITS ETF (DE)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXI1.DE:
EXI1.DE с IMAE.ASEXI1.DE с SMEA.LEXI1.DE с ^SSMIEXI1.DE с SPYEXI1.DE с SLXEXI1.DE с EWDEXI1.DE с VT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EXI1.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI1.DE
Ранг доходности на риск EXI1.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI1.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI1.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI1.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI1.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI1.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI1.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.41

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.71

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.62

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

2.56

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI1.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI1.DE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI1.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI1.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между EXI1.DE и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EXI1.DE и ^GSPC

Максимальная просадка EXI1.DE за все время составила -49.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI1.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EXI1.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.20%

-56.78%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-9.10%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-25.43%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.98%

-33.92%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-5.67%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-10.75%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.62%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI1.DE и ^GSPC

iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EXI1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXI1.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

4.36%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

9.93%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

20.68%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.80%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

18.63%

-3.06%