PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWD с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWD с EUDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWD (iShares MSCI Sweden ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - EWD tracks the MSCI Sweden Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWD returned 9.58%/yr vs 5.33%/yr for EUDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWD и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 9.58% против 5.33% соответственно.

EWD

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
0.62%
С начала года
4.34%
1 год
16.52%
3 года*
14.91%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.58%

EUDV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
1.73%
С начала года
3.37%
1 год
2.15%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.05%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWD и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		4.34%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.37%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between EWD and EUDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.73

The correlation between EWD and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWD и EUDV

Секторы
EWD
EUDV

Промышленность

45.3%
20.5%

Финансовые услуги

24.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

13.2%
4.1%

Технологии

7.5%
12.1%

Сырьевые материалы

3.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
11.0%

Здравоохранение

1.2%
16.5%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Энергетика

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

8.9%

Промышленность

EWD
45.3%
EUDV
20.5%

Финансовые услуги

EWD
24.1%
EUDV
13.6%

Коммуникационные услуги

EWD
13.2%
EUDV
4.1%

Технологии

EWD
7.5%
EUDV
12.1%

Сырьевые материалы

EWD
3.1%
EUDV
11.2%

Потребительский циклический сектор

EWD
2.4%
EUDV

-

Потребительский защитный сектор

EWD
2.2%
EUDV
11.0%

Здравоохранение

EWD
1.2%
EUDV
16.5%

Недвижимость

EWD
1.1%
EUDV
2.0%

Энергетика

EWD

-

EUDV
2.2%

Коммунальные услуги

EWD

-

EUDV
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Sweden ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с IDHQEUDV с SPYEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

EWD vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWDEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.15

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.31

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.20

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

0.55

+2.97

EWD vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWD и EUDV

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWDEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-37.51%

-37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-10.63%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-13.69%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-37.51%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-37.51%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-2.64%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.17%

-8.55%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.94%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EUDV

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWDEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.17%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

11.67%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

14.12%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

16.20%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

16.90%

+6.26%

Сравнение комиссий EWD и EUDV

И EWD, и EUDV имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EUDV

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности EUDV в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.08%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.58%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWD and EUDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWD has higher volatility (5.31%) compared to EUDV (3.17%). In terms of maximum drawdown, EWD dropped -75.40% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, EWD leads with 9.58% vs 5.33% for EUDV. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWD has performed better with a 9.58% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWD and EUDV have the same expense ratio: 0.55% per year.

EWD has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.08% for EUDV.

EWD tracks MSCI Sweden Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares.

EWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWD и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор