PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с ZIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWC с ZIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO).

EWC и ZIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ZIU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWC и ZIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWC и ZIU.TO

2026 (YTD)202520242023
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.32%35.92%12.38%13.71%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.25%34.52%11.55%13.77%
Разные валюты инструментов

EWC торгуется в USD, в то время как ZIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWC показывает доходность 2.32%, а ZIU.TO немного ниже – 2.25%.

EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%

ZIU.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-4.66%
С начала года
2.25%
6 месяцев
9.11%
1 год
33.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с ZCN.TOZIU.TO с VFV.TOZIU.TO с ^GSPCZIU.TO с VCE.TOZIU.TO с XDIV.TOZIU.TO с FIE.TO

Сравнение комиссий EWC и ZIU.TO

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ZIU.TO в 0.15%.

EWC
iShares MSCI Canada ETF
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

EWC vs. ZIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c ZIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCZIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.17

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.96

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

3.75

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

17.24

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. ZIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZIU.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и ZIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCZIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.74

-1.34

Корреляция

Корреляция между EWC и ZIU.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и ZIU.TO

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности ZIU.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.24%2.28%2.70%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWC и ZIU.TO

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки ZIU.TO в -12.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и ZIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EWCZIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-12.35%

-48.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-9.62%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-3.34%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-1.32%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.07%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и ZIU.TO

iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWCZIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.31%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.67%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.79%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

14.46%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

14.46%

+4.34%