PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWC с XIC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

EWC и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWC и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWC и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.32%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.34%37.82%11.89%14.28%-12.12%24.33%7.73%28.89%-15.81%16.52%
Разные валюты инструментов

EWC торгуется в USD, в то время как XIC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 2.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWC имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции XIC.TO немного впереди с 11.69%.

EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%

XIC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.47%
С начала года
2.56%
6 месяцев
10.31%
1 год
37.79%
3 года*
19.94%
5 лет*
12.11%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий EWC и XIC.TO

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

EWC
iShares MSCI Canada ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

EWC vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.23

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.90

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

3.58

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

16.03

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIC.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между EWC и XIC.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и XIC.TO

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XIC.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок EWC и XIC.TO

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки XIC.TO в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EWCXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-48.21%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.98%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-16.24%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-37.21%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-4.33%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-7.08%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.45%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и XIC.TO

iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеют волатильность 5.69% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWCXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.91%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.03%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.05%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.00%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.65%

+0.15%