PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с CSUS.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWC с CSUS.AS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS).

EWC и CSUS.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. CSUS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWC и CSUS.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWC и CSUS.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.59%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		-6.41%18.02%25.67%26.19%-20.36%28.55%19.93%30.23%-5.36%21.58%
Разные валюты инструментов

EWC торгуется в USD, в то время как CSUS.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSUS.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у CSUS.AS с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям CSUS.AS по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.46% соответственно.

EWC

1 день
2.56%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.59%
6 месяцев
9.35%
1 год
36.56%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.09%

CSUS.AS

1 день
0.99%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-2.84%
1 год
17.46%
3 года*
18.00%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с CSUS.AS:
CSUS.AS с TECW.LCSUS.AS с VUAA.LCSUS.AS с VOOCSUS.AS с DGROCSUS.AS с SXR7.DECSUS.AS с VUGCSUS.AS с SPY

Сравнение комиссий EWC и CSUS.AS

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSUS.AS в 0.33%.

EWC
iShares MSCI Canada ETF
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EWC vs. CSUS.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CSUS.AS
Ранг доходности на риск CSUS.AS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.AS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.AS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.AS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.AS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c CSUS.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCCSUS.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.00

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.49

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.25

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

9.96

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. CSUS.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа CSUS.AS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и CSUS.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCCSUS.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.00

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.34

Корреляция

Корреляция между EWC и CSUS.AS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и CSUS.AS

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как CSUS.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.43%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWC и CSUS.AS

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки CSUS.AS в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и CSUS.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

EWCCSUS.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-34.08%

-26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.33%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-23.49%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-34.08%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.08%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-4.46%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.13%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и CSUS.AS

iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWCCSUS.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

3.73%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

8.51%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

17.25%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.28%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.50%

+2.30%