Сравнение CSUS.AS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CSUS.AS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSUS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSUS.AS или SPY.
Основные характеристики
| CSUS.AS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.47% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 39.01% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 11.85% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.12% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.52% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 19.84 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 12.18% |
| Макс. просадка | -34.08% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между CSUS.AS и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.AS и SPY
С начала года, CSUS.AS показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции CSUS.AS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.52% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSUS.AS и SPY
CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSUS.AS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.AS и SPY
CSUS.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.AS iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSUS.AS и SPY
Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.AS и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) составляет 3.48%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что CSUS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.