PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWA с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

EWA и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWA и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWA и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.25%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.25% против 21.00% соответственно.

EWA

1 день
1.19%
1 месяц
-6.15%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.34%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.25%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с SPYEWA с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий EWA и XLK

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

EWA
iShares MSCI-Australia ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EWA vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWAXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.71

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.97

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

6.31

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWAXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между EWA и XLK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и XLK

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.99%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EWA и XLK

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

EWAXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-82.05%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-15.92%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-33.56%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-33.56%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-11.04%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-35.17%

+23.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.98%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и XLK

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.40% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWAXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

8.12%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

16.49%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

27.05%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

24.72%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

24.33%

-1.72%