PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWA с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWA и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
7.25%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%32.60%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


EWA

1 день
1.19%
1 месяц
-6.15%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.34%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.25%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI-Australia ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий EWA и SGOV

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

EWA vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг доходности на риск EWA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 6464
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWASGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

20.61

-19.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

283.87

-282.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

201.33

-200.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

411.31

-409.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

4,618.08

-4,611.29

EWA vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWASGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

20.61

-19.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

14.12

-13.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

12.34

-12.06

Корреляция

Корреляция между EWA и SGOV составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и SGOV

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
2.99%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWA и SGOV

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


EWASGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-0.03%

-66.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-0.01%

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-0.03%

-24.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

0.00%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

0.00%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.00%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и SGOV

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWASGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

0.06%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

0.13%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

0.20%

+20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

0.24%

+19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

0.24%

+22.37%