Сравнение EWA с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
EWA и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWA и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWA и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 7.25% | 13.35% | 1.60% | 13.81% | -5.92% | 8.93% | 8.29% | 22.45% | -12.04% | 19.88% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWA имеют среднегодовую доходность 8.25%, а акции FPA немного отстают с 8.23%.
EWA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.25%
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWA и FPA
EWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
EWA vs. FPA — Ранг доходности на риск
EWA
FPA
Сравнение EWA c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWA | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.35 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.08 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.07 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 16.17 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWA | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.35 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWA и FPA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWA и FPA
Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FPA в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.99% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EWA и FPA
Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWA | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -52.91% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -15.37% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -35.36% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | -52.91% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -11.73% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -13.60% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.87% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWA и FPA
Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 8.40%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWA | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 11.13% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 17.59% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 25.57% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 23.11% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 21.91% | +0.70% |