PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с FPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both Asia Pacific Equities funds - EWA tracks the MSCI Australia Index while FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 8.25%/yr vs 10.95%/yr for FPA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWA charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности EWA и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 49.31%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 8.25% против 10.95% соответственно.

EWA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.51%
С начала года
10.88%
6 месяцев
12.35%
1 год
13.90%
3 года*
12.73%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.25%

FPA

1 день
-1.43%
1 месяц
5.58%
С начала года
49.31%
6 месяцев
48.83%
1 год
76.39%
3 года*
32.24%
5 лет*
12.76%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.88%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		49.31%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between EWA and FPA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.63

The correlation between EWA and FPA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWA и FPA

Секторы
EWA
FPA

Финансовые услуги

43.6%
9.6%

Сырьевые материалы

23.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.8%

Недвижимость

5.0%
6.9%

Здравоохранение

4.9%
1.0%

Энергетика

4.5%
6.7%

Промышленность

4.5%
37.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Коммунальные услуги

1.7%
5.7%

Технологии

1.1%
16.1%

Финансовые услуги

EWA
43.6%
FPA
9.6%

Сырьевые материалы

EWA
23.0%
FPA
4.9%

Потребительский циклический сектор

EWA
6.1%
FPA
8.8%

Недвижимость

EWA
5.0%
FPA
6.9%

Здравоохранение

EWA
4.9%
FPA
1.0%

Энергетика

EWA
4.5%
FPA
6.7%

Промышленность

EWA
4.5%
FPA
37.1%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
FPA
3.2%

Коммуникационные услуги

EWA
2.0%
FPA
2.6%

Коммунальные услуги

EWA
1.7%
FPA
5.7%

Технологии

EWA
1.1%
FPA
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS

Доходность на риск

EWA vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWAFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.01

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.71

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

5.00

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

18.44

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWAFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.01

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EWA и FPA

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-52.91%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-15.37%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-20.66%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-35.21%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-52.91%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.49%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-13.48%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.16%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и FPA

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 5.36%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

12.88%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

21.98%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

25.60%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

23.99%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

22.39%

+0.21%

Сравнение комиссий EWA и FPA

EWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и FPA

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FPA в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.90%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.57%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

EWA and FPA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.88%) compared to EWA (5.36%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, FPA leads with 10.95% vs 8.25% for EWA. On fees, EWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 10.95% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.90% for EWA.

EWA tracks MSCI Australia Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.80% for FPA.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор