PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVX с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с XLII

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. EVX is passively managed, while XLII is actively managed. Over the past year, EVX returned 6.70% vs 23.26% for XLII. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EVX charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности EVX и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у XLII с доходностью 15.09%.

EVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
0.02%
С начала года
8.00%
1 год
6.70%
3 года*
9.74%
5 лет*
7.80%
10 лет*
12.06%
Всё время*
9.34%

XLII

1 день
0.08%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
10.92%
С начала года
15.09%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EVX

VanEck Vectors Environmental Services ETF
$258.30K$233.10K$307.70K

XLII

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF
$477.91K$333.07K$216.09K

Сравнение доходности по годам EVX и XLII

2026 (YTD)2025
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		8.00%-2.06%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		15.09%6.30%

Correlation

The correlation between EVX and XLII is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.69

The correlation between EVX and XLII has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVX и XLII

Секторы
EVX
XLII

Промышленность

86.5%
93.8%

Сырьевые материалы

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

100.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.9%

Энергетика

-0.0%

-

Промышленность

EVX
86.5%
XLII
93.8%

Сырьевые материалы

EVX
8.2%
XLII

-

Потребительский защитный сектор

EVX
3.9%
XLII

-

Коммунальные услуги

EVX
1.4%
XLII

-

Коммуникационные услуги

EVX

-

XLII

-

Потребительский циклический сектор

EVX

-

XLII
0.3%

Финансовые услуги

EVX

-

XLII
100.8%

Здравоохранение

EVX

-

XLII

-

Недвижимость

EVX

-

XLII

-

Технологии

EVX

-

XLII
5.9%

Энергетика

EVX
-0.0%
XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с ECLN
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с JETSXLII с MADEXLII с HVACXLII с PPA

Доходность на риск

EVX vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг доходности на риск XLII: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLII: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLII: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLII: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLII: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLII: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EVX c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVXXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.90

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.68

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

2.31

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

10.41

-9.05

EVX vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа XLII равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и XLII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVX и XLII

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-10.10%

-45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-10.10%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

0.00%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-1.27%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.24%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и XLII

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.80%, в то время как у State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.02%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.57%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

12.30%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

12.30%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

12.30%

+7.95%

Сравнение комиссий EVX и XLII

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и XLII

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XLII в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.17%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.02%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVX and XLII have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLII has higher volatility (4.02%) compared to EVX (3.80%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs XLII's -10.10%.

On 1-year performance, XLII leads with 23.26% vs 6.70% for EVX. On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLII has performed better with a 23.26% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

XLII has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 0.17% for EVX.

EVX is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.35% for XLII.

XLII currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор