PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с XLII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. EVX is passively managed, while XLII is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVX charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности EVX и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у XLII с доходностью 6.73%.

EVX

1 день
1.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.22%
3 года*
10.41%
5 лет*
7.13%
10 лет*
12.03%

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVX и XLII

2026 (YTD)2025
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.99%-1.05%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%

Correlation

The correlation between EVX and XLII is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов EVX и XLII

Секторы
EVX
XLII

Промышленность

85.2%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

-0.0%

-

Промышленность

EVX
85.2%
XLII

-

Сырьевые материалы

EVX
7.5%
XLII

-

Потребительский защитный сектор

EVX
5.1%
XLII

-

Коммунальные услуги

EVX
2.2%
XLII

-

Коммуникационные услуги

EVX

-

XLII

-

Потребительский циклический сектор

EVX

-

XLII

-

Финансовые услуги

EVX

-

XLII
100.3%

Здравоохранение

EVX

-

XLII

-

Недвижимость

EVX

-

XLII

-

Технологии

EVX

-

XLII

-

Энергетика

EVX
-0.0%
XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFR

Доходность на риск

EVX vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.44

-1.01

Просадки

Сравнение просадок EVX и XLII

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-10.10%

-45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-0.36%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-1.34%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

11.55%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

11.55%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

11.55%

+8.70%

Сравнение комиссий EVX и XLII

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и XLII

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XLII в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVX and XLII have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.18% for EVX.

EVX is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор