PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с HWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, EVX returned 5.22% vs 42.60% for HWAY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVX charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности EVX и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 22.83%.

EVX

1 день
1.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.22%
3 года*
10.41%
5 лет*
7.13%
10 лет*
12.03%

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVX и HWAY

2026 (YTD)20252024
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.99%11.72%-2.37%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.83%19.99%3.39%

Correlation

The correlation between EVX and HWAY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between EVX and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVX и HWAY

Секторы
EVX
HWAY

Промышленность

85.2%
79.7%

Сырьевые материалы

7.5%
18.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
0.0%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Энергетика

-0.0%
0.2%

Промышленность

EVX
85.2%
HWAY
79.7%

Сырьевые материалы

EVX
7.5%
HWAY
18.2%

Потребительский защитный сектор

EVX
5.1%
HWAY
0.0%

Коммунальные услуги

EVX
2.2%
HWAY
0.1%

Коммуникационные услуги

EVX

-

HWAY

-

Потребительский циклический сектор

EVX

-

HWAY
1.2%

Финансовые услуги

EVX

-

HWAY

-

Здравоохранение

EVX

-

HWAY

-

Недвижимость

EVX

-

HWAY

-

Технологии

EVX

-

HWAY
0.2%

Энергетика

EVX
-0.0%
HWAY
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с FIDUHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с ITA

Доходность на риск

EVX vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.17

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
3.03

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

3.39

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

12.51

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа HWAY равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXHWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.17

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.25

-0.82

Просадки

Сравнение просадок EVX и HWAY

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-25.96%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.63%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-1.26%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-5.38%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.41%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и HWAY

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.52%, в то время как у Themes US Infrastructure ETF (HWAY) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

7.31%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

16.31%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

19.75%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

22.42%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

22.42%

-2.17%

Сравнение комиссий EVX и HWAY

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и HWAY

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности HWAY в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVX and HWAY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (7.31%) compared to EVX (3.52%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.60% vs 5.22% for EVX. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.60% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

HWAY has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.18% for EVX.

EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор