Сравнение EVVCX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
EVVCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EVVCX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVVCX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVCX E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | -1.22% | 8.57% | 0.37% | 4.70% | -7.06% | -0.54% | 7.69% | 9.79% | -3.20% | 6.36% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.31% |
Доходность по периодам
С начала года, EVVCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%.
EVVCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVVCX и STDAX
EVVCX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
EVVCX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
EVVCX
STDAX
Сравнение EVVCX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVVCX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 4.24 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 7.10 | -5.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.50 | -1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 6.50 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 31.36 | -24.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVVCX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 4.24 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.42 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.00 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между EVVCX и STDAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVVCX и STDAX
Дивидендная доходность EVVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVCX E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | 3.28% | 3.24% | 1.57% | 4.02% | 2.00% | 6.18% | 0.94% | 2.36% | 3.81% | 3.07% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок EVVCX и STDAX
Максимальная просадка EVVCX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVCX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVVCX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -76.81% | +61.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -0.59% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.41% | -2.91% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -9.55% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -31.95% | +29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.12% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVVCX и STDAX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что EVVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVVCX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 0.39% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 0.64% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 0.93% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 1.95% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.69% | -1.63% |