Сравнение EVVCX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
EVVCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EVVCX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVVCX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVCX E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | -1.22% | 8.57% | 0.37% | 4.70% | -7.06% | -0.54% | 7.69% | 9.79% | -3.20% | 1.70% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EVVCX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
EVVCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVVCX и PALDX
EVVCX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
EVVCX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
EVVCX
PALDX
Сравнение EVVCX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVVCX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.65 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.42 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 6.83 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVVCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EVVCX и PALDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVVCX и PALDX
Дивидендная доходность EVVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVCX E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | 3.28% | 3.24% | 1.57% | 4.02% | 2.00% | 6.18% | 0.94% | 2.36% | 3.81% | 3.07% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок EVVCX и PALDX
Максимальная просадка EVVCX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVCX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVVCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -26.16% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -8.20% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.41% | -20.47% | +11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -5.96% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -4.16% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.70% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVVCX и PALDX
Текущая волатильность для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) составляет 2.07%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что EVVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVVCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 3.05% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 5.86% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 11.52% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 12.08% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 12.75% | -7.69% |