Сравнение EVVCX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
EVVCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EVVCX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVVCX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVCX E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | -1.22% | 8.57% | 0.37% | 4.70% | -7.06% | -0.54% | 7.69% | 9.79% | -3.20% | 6.36% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EVVCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%.
EVVCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVVCX и CONWX
EVVCX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
EVVCX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
EVVCX
CONWX
Сравнение EVVCX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVVCX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.36 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.99 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 11.30 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVVCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.78 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EVVCX и CONWX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVVCX и CONWX
Дивидендная доходность EVVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVCX E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | 3.28% | 3.24% | 1.57% | 4.02% | 2.00% | 6.18% | 0.94% | 2.36% | 3.81% | 3.07% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок EVVCX и CONWX
Максимальная просадка EVVCX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVCX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVVCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -26.09% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -8.60% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.41% | -12.49% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -2.03% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.78% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.52% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVVCX и CONWX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.07% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVVCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 2.12% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 5.43% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 10.70% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 10.26% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 11.15% | -6.09% |