PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVV с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVV с GPICX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) and GPICX (GuidepathConservative Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, EVV returned 3.22%/yr vs 2.48%/yr for GPICX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EVV charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for GPICX.

Доходность

Сравнение доходности EVV и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVV показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 1.32%.

EVV

1 день
-0.11%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
-1.48%
С начала года
-0.65%
1 год
-0.20%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.22%
10 лет*
5.29%

GPICX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.32%
С начала года
1.32%
1 год
3.25%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVV и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-0.65%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-1.28%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		1.32%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Correlation

The correlation between EVV and GPICX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с EHSTXEVV с TNSHXEVV с VISTXEVV с MCAD.TOEVV с CRDSXEVV с DFAIX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с PSHYXGPICX с DTCPXGPICX с TNSHXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с GPIFX

Доходность на риск

EVV vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 33
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVV c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVVGPICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
4.13

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
7.99

-7.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.99

-1.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

13.14

-13.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

68.25

-68.32

EVV vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVV на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GPICX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVV и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVV и GPICX

Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и GPICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVVGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-3.10%

-48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-0.25%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.53%

-0.52%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-2.79%

-23.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

0.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-0.55%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.05%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EVV и GPICX

Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVVGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

0.17%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

0.61%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

0.79%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

1.10%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

1.06%

+14.34%

Сравнение комиссий EVV и GPICX

EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVV и GPICX

Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности GPICX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.31%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.84%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVV and GPICX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVV has higher volatility (2.08%) compared to GPICX (0.17%). In terms of maximum drawdown, EVV dropped -51.37% vs GPICX's -3.10%.

GPICX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVV и GPICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор