Сравнение EVV с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EVV и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVV и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -3.01% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -1.67% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
EVV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.71%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVV и GPICX
EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
EVV vs. GPICX — Ранг доходности на риск
EVV
GPICX
Сравнение EVV c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVV | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.51 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 3.71 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.94 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 5.53 | -5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 32.23 | -31.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVV | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.51 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 2.12 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.75 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между EVV и GPICX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVV и GPICX
Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.33% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVV и GPICX
Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVV | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -3.10% | -48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -0.52% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -2.79% | -23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.04% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -0.57% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.09% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVV и GPICX
Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVV | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 0.37% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 0.56% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 1.14% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 1.10% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 1.07% | +14.35% |