PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVV с EIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVV с EIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).

EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVV и EIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVV и EIAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-3.01%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-5.53%6.77%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		-0.88%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у EIAMX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции EVV превзошли акции EIAMX по среднегодовой доходности: 5.71% против 4.80% соответственно.

EVV

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.86%
1 год
2.23%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.71%

EIAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.85%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с MCAD.TOEVV с DFAIXEVV с TNSHXEVV с DFEQXEVV с EHSTXEVV с DFCFX
Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с EIFVXEIAMX с BCIEIAMX с EBABXEIAMX с EIMAXEIAMX с EISMXEIAMX с EAPCX

Сравнение комиссий EVV и EIAMX

EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EIAMX в 0.71%.

EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Доходность на риск

EVV vs. EIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 99
Ранг коэф-та Мартина
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVV c EIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVEIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.80

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.96

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.50

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

11.20

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVV vs. EIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EIAMX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVV и EIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVEIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.80

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.25

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.11

Корреляция

Корреляция между EVV и EIAMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVV и EIAMX

Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности EIAMX в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.33%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.51%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EVV и EIAMX

Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и EIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVVEIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-43.35%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-2.14%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-10.02%

-15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-43.35%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-10.97%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-16.21%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.48%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EVV и EIAMX

Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVVEIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

0.73%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

1.72%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

2.74%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

3.17%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

22.48%

-7.06%