Сравнение EVUS с SUSC
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 15.29%/yr vs 5.11%/yr for SUSC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и SUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 0.72%.
EVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVUS и SUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 11.09% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 0.72% | 7.57% | 1.91% | 3.20% |
Correlation
The correlation between EVUS and SUSC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.31 |
The correlation between EVUS and SUSC shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. SUSC — Ранг доходности на риск
EVUS
SUSC
Сравнение EVUS c SUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | SUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.95 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 5.94 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и SUSC
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и SUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -22.42% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -2.87% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -6.57% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.11% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -5.87% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.94% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и SUSC
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 1.46% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 3.30% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 4.36% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 7.19% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 7.62% | +5.10% |
Сравнение комиссий EVUS и SUSC
И EVUS, и SUSC имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и SUSC
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SUSC в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.90% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and SUSC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVUS has higher volatility (3.11%) compared to SUSC (1.46%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs SUSC's -22.42%.
On 3-year performance, EVUS leads with 15.29% vs 5.11% for SUSC. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, SUSC has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EVUS has performed better with a 15.29% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS and SUSC have the same expense ratio: 0.18% per year.
SUSC has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.90% for EVUS.
EVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while SUSC is Corporate Bonds. EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index.
EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и SUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор