PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.51%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

EVUS

1 день
0.80%
1 месяц
3.17%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.69%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и SOXQ

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		11.10%13.31%14.23%3.45%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%33.97%

Correlation

The correlation between EVUS and SOXQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.53

The correlation between EVUS and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и SOXQ

Секторы
EVUS
SOXQ

Финансовые услуги

19.0%
0.0%

Технологии

15.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

13.1%

-

Здравоохранение

12.3%

-

Промышленность

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Энергетика

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
SOXQ
0.0%

Технологии

EVUS
15.9%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
SOXQ

-

Здравоохранение

EVUS
12.3%
SOXQ

-

Промышленность

EVUS
11.0%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
SOXQ

-

Энергетика

EVUS
6.8%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
SOXQ

-

Недвижимость

EVUS
3.4%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

EVUS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
5.11

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
5.02

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.69

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

11.08

-8.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

42.47

-29.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

5.11

-2.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.96

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EVUS и SOXQ

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-46.01%

+30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-15.59%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-39.36%

+23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.15%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-12.95%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.06%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и SOXQ

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 2.35%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

13.55%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

26.81%

-18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

33.80%

-23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

36.38%

-23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

36.38%

-23.66%

Сравнение комиссий EVUS и SOXQ

EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и SOXQ

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.54%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EVUS and SOXQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to EVUS (2.35%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 16.51% for EVUS. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

EVUS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.26% for SOXQ.

EVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while SOXQ is Semiconductors. EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор