PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EVUS is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.03%/yr vs 27.80%/yr for SEIV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.28%.

EVUS

1 день
-0.45%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.85%
1 год
22.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и SEIV

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		10.23%13.31%14.23%3.45%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%10.88%

Correlation

The correlation between EVUS and SEIV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.89

The correlation between EVUS and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и SEIV

Секторы
EVUS
SEIV

Финансовые услуги

19.0%
23.0%

Технологии

15.9%
17.0%

Коммуникационные услуги

13.1%
6.5%

Здравоохранение

12.3%
18.1%

Промышленность

11.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.9%

Энергетика

6.8%
0.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
18.5%

Коммунальные услуги

3.7%
2.4%

Недвижимость

3.4%
1.2%

Сырьевые материалы

2.9%
5.1%

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
SEIV
23.0%

Технологии

EVUS
15.9%
SEIV
17.0%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
SEIV
6.5%

Здравоохранение

EVUS
12.3%
SEIV
18.1%

Промышленность

EVUS
11.0%
SEIV
3.0%

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
SEIV
3.9%

Энергетика

EVUS
6.8%
SEIV
0.9%

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
SEIV
18.5%

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
SEIV
2.4%

Недвижимость

EVUS
3.4%
SEIV
1.2%

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
SEIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

EVUS vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.60

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.91

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.64

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

6.47

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

26.41

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.60

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.23

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EVUS и SEIV

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-18.18%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-6.95%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-17.71%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.85%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.48%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.70%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и SEIV

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 2.44%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.10%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.08%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

12.49%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

16.68%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

16.68%

-3.96%

Сравнение комиссий EVUS и SEIV

EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и SEIV

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.55%1.62%1.99%2.31%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

EVUS and SEIV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to EVUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.80% vs 16.03% for EVUS. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.80% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.

EVUS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: iShares and SEI. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор