Сравнение EVUS с INCE
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. EVUS is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.22%/yr vs 16.56%/yr for INCE. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for INCE.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и INCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVUS показывает доходность 16.03%, а INCE немного выше – 16.28%.
EVUS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.47%
INCE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $2.14M | $1.38M | |
| $14.28M | $6.88M | $3.19M |
Сравнение доходности по годам EVUS и INCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 16.03% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 16.28% | 15.92% | 10.70% | 9.75% |
Correlation
The correlation between EVUS and INCE is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between EVUS and INCE shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. INCE — Ранг доходности на риск
EVUS
INCE
Сравнение EVUS c INCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | INCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 5.43 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 20.94 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и INCE
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и INCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -33.95% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -4.90% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -14.01% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.13% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -3.21% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.27% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и INCE
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.40% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 6.13% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 8.32% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 13.26% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 15.59% | -2.96% |
Сравнение комиссий EVUS и INCE
EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и INCE
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности INCE в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.45% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.78% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and INCE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVUS has higher volatility (3.25%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs INCE's -33.95%.
On 3-year performance, INCE leads with 16.56% vs 16.22% for EVUS. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, INCE has performed better with a 16.56% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.
INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.45% for EVUS.
EVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.29% for INCE.
INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и INCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор