PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVUS с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Gold Trust (IAU).

EVUS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVUS и IAU

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		0.39%13.31%14.23%3.45%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%7.64%

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

EVUS

1 день
0.62%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.51%
1 год
11.55%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с SONYEVUS с SPY
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий EVUS и IAU

EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

EVUS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.90

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.33

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.72

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

9.95

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.90

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.65

+0.12

Корреляция

Корреляция между EVUS и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и IAU

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.70%1.62%1.99%2.31%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVUS и IAU

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

EVUSIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-45.14%

+29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-19.18%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-11.71%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-15.98%

+13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.23%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и IAU

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 4.25%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVUSIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

10.44%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

24.15%

-16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

27.64%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

17.70%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

15.83%

-3.00%