Сравнение EVUS с GCOW
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - EVUS tracks the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.22%/yr vs 16.41%/yr for GCOW. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 14.28%.
EVUS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.47%
GCOW
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 10.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $2.14M | $1.38M | |
| $12.61M | $12.64M | $12.26M |
Сравнение доходности по годам EVUS и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 16.03% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 14.28% | 27.34% | 3.52% | 5.84% |
Correlation
The correlation between EVUS and GCOW is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between EVUS and GCOW shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. GCOW — Ранг доходности на риск
EVUS
GCOW
Сравнение EVUS c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.33 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 10.27 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и GCOW
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -37.64% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -7.83% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -12.35% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.15% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -5.81% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.53% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и GCOW
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.98% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 8.47% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 10.87% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 13.54% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 16.00% | -3.37% |
Сравнение комиссий EVUS и GCOW
EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и GCOW
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GCOW в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.45% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.60% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and GCOW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVUS has higher volatility (3.25%) compared to GCOW (2.98%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs GCOW's -37.64%.
On 3-year performance, GCOW leads with 16.41% vs 16.22% for EVUS. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GCOW has performed better with a 16.41% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.45% for EVUS.
EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.60% for GCOW.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор