PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - EVUS tracks the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.03%/yr vs 20.90%/yr for FNDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%.

EVUS

1 день
-0.45%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.85%
1 год
22.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и FNDX

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		10.23%13.31%14.23%3.45%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%16.77%9.80%

Correlation

The correlation between EVUS and FNDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between EVUS and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и FNDX

Секторы
EVUS
FNDX

Финансовые услуги

19.0%
14.1%

Технологии

15.9%
19.1%

Коммуникационные услуги

13.1%
10.1%

Здравоохранение

12.3%
12.0%

Промышленность

11.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.4%

Энергетика

6.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.2%

Коммунальные услуги

3.7%
3.2%

Недвижимость

3.4%
1.8%

Сырьевые материалы

2.9%
3.7%

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
FNDX
14.1%

Технологии

EVUS
15.9%
FNDX
19.1%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
FNDX
10.1%

Здравоохранение

EVUS
12.3%
FNDX
12.0%

Промышленность

EVUS
11.0%
FNDX
9.3%

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
FNDX
7.4%

Энергетика

EVUS
6.8%
FNDX
10.3%

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
FNDX
9.2%

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
FNDX
3.2%

Недвижимость

EVUS
3.4%
FNDX
1.8%

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
FNDX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

EVUS vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.18

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.47

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.35

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

20.97

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.18

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.79

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EVUS и FNDX

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-37.72%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-6.06%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-16.30%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.13%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.55%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.55%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и FNDX

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.25%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.25%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

10.22%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

15.18%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

17.50%

-4.78%

Сравнение комиссий EVUS и FNDX

EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и FNDX

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.55%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EVUS and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVUS has higher volatility (2.44%) compared to FNDX (2.25%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs FNDX's -37.72%.

On 3-year performance, FNDX leads with 20.90% vs 16.03% for EVUS. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDX has performed better with a 20.90% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

EVUS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.45% for FNDX.

EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор