Сравнение EVUS с FNDX
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - EVUS tracks the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 15.67%/yr vs 20.16%/yr for FNDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 13.83%.
EVUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам EVUS и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 9.74% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 13.83% | 16.94% | 16.77% | 10.86% |
Correlation
The correlation between EVUS and FNDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between EVUS and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. FNDX — Ранг доходности на риск
EVUS
FNDX
Сравнение EVUS c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.77 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 18.41 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и FNDX
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -37.72% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -6.06% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -16.30% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.85% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -3.55% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.57% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и FNDX
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 3.19% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.27% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 7.64% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 10.46% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 15.18% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 17.48% | -4.77% |
Сравнение комиссий EVUS и FNDX
EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и FNDX
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FNDX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.53% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.11% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EVUS and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNDX has higher volatility (3.27%) compared to EVUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs FNDX's -37.72%.
On 3-year performance, FNDX leads with 20.16% vs 15.67% for EVUS. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNDX has performed better with a 20.16% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.
EVUS has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.46% for FNDX.
EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.25% for FNDX.
FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор