PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с ABEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EVUS is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.51%/yr vs 11.81%/yr for ABEQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.99%.

EVUS

1 день
0.80%
1 месяц
3.17%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.69%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и ABEQ

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		11.10%13.31%14.23%3.45%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%1.34%

Correlation

The correlation between EVUS and ABEQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.77

The correlation between EVUS and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и ABEQ

Секторы
EVUS
ABEQ

Финансовые услуги

19.0%
24.8%

Технологии

15.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

13.1%
3.0%

Здравоохранение

12.3%
7.2%

Промышленность

11.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
10.9%

Энергетика

6.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

3.7%
1.4%

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.9%
17.0%

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
ABEQ
24.8%

Технологии

EVUS
15.9%
ABEQ
4.4%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
ABEQ
3.0%

Здравоохранение

EVUS
12.3%
ABEQ
7.2%

Промышленность

EVUS
11.0%
ABEQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
ABEQ
10.9%

Энергетика

EVUS
6.8%
ABEQ
10.3%

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
ABEQ

-

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
ABEQ
1.4%

Недвижимость

EVUS
3.4%
ABEQ

-

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
ABEQ
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

EVUS vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.12

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.62

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.26

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

3.08

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.12

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.57

+0.43

Просадки

Сравнение просадок EVUS и ABEQ

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-27.82%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.89%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-7.95%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.94%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.08%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.22%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и ABEQ

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.05%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

6.67%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

8.92%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

10.82%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

13.84%

-1.12%

Сравнение комиссий EVUS и ABEQ

EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и ABEQ

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности ABEQ в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.54%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVUS and ABEQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVUS has higher volatility (2.35%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs ABEQ's -27.82%.

On 3-year performance, EVUS leads with 16.51% vs 11.81% for ABEQ. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVUS has performed better with a 16.51% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

EVUS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.20% for ABEQ.

They also come from different issuers: iShares and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.85% for ABEQ.

EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор