Сравнение EVUS с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
EVUS и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EVUS и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVUS и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 0.39% | 13.31% | 14.23% | 3.45% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
EVUS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVUS и ABEQ
EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
EVUS vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
EVUS
ABEQ
Сравнение EVUS c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVUS | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.08 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 5.76 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVUS | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.08 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EVUS и ABEQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и ABEQ
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.70% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок EVUS и ABEQ
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVUS | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -27.82% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -7.95% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.67% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.02% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.14% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и ABEQ
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVUS | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.46% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 7.09% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 11.59% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 10.86% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 13.98% | -1.15% |