PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с ESIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).

EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и ESIIX

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%5.70%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с DINDXESIIX с PIMIXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с NWXEXESIIX с FSRIX

Сравнение комиссий EVTR и ESIIX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.

ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRESIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

3.22

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

4.58

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.73

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.99

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

16.51

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRESIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.22

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.46

+0.92

Корреляция

Корреляция между EVTR и ESIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и ESIIX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и ESIIX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и ESIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-26.87%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.44%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.86%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.76%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.59%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и ESIIX

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.33%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

1.98%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.04%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

3.15%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

3.16%

+1.14%