PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTMX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTMX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTMX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		-1.15%8.33%14.27%11.16%-9.94%24.40%12.33%8.06%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

EVTMX

1 день
-0.19%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-3.17%
1 год
7.11%
3 года*
10.71%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.83%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с EVTMX:
EVTMX с ETVEVTMX с RNPEVTMX с JEPIEVTMX с BSTEVTMX с MTUMEVTMX с DIVOEVTMX с VOO
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий EVTMX и FNSTX

EVTMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund

Доходность на риск

EVTMX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTMX
Ранг доходности на риск EVTMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTMX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTMXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.61

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.09

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

3.08

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

10.64

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTMX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTMXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.61

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Корреляция

Корреляция между EVTMX и FNSTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и FNSTX

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		9.38%9.07%7.40%3.25%29.74%6.44%2.62%8.36%10.71%9.99%5.81%11.41%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и FNSTX

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTMXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-35.82%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.43%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-21.97%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.47%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-5.25%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.44%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и FNSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTMXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.52%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

12.38%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.05%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.92%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

18.79%

-2.41%