PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVT с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVT с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

EVT управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EVT и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVT и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		0.53%13.79%17.34%5.78%-17.33%33.94%1.72%44.71%-11.92%21.80%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, EVT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции EVT превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 10.85% против 9.83% соответственно.

EVT

1 день
1.14%
1 месяц
-5.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
5.87%
1 год
15.98%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.85%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с EVT:
EVT с ETVEVT с BGREVT с HTDEVT с ETYEVT с PDOEVT с BNDEVT с ADX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий EVT и EPDPX

EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Доходность на риск

EVT vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVT
Ранг доходности на риск EVT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVT c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.99

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.53

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

4.39

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

17.85

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVT vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVT на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVT и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.99

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между EVT и EPDPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVT и EPDPX

Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.95%7.84%8.02%8.03%8.44%5.65%7.97%6.82%9.16%6.85%8.47%7.49%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок EVT и EPDPX

Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-39.21%

-34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-10.96%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-21.06%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.03%

-33.34%

-18.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-7.16%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-11.30%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.70%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EVT и EPDPX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) составляет 5.29%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что EVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.11%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

11.64%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

16.26%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.07%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

14.88%

+5.71%