Сравнение EVSM с QBF
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator. EVSM is passively managed, while QBF is actively managed. Over the past year, EVSM returned 3.37% vs -44.02% for QBF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EVSM charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.34%.
EVSM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.27% | 3.49% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
Correlation
The correlation between EVSM and QBF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. QBF — Ранг доходности на риск
EVSM
QBF
Сравнение EVSM c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSM | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.73 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.91 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | -1.53 | +12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSM и QBF
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -48.71% | +47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -48.71% | +47.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -45.69% | +45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -19.10% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 28.73% | -28.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и QBF
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.39%, в то время как у Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 8.71% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 20.81% | -19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 27.23% | -25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 28.98% | -27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 28.98% | -27.08% |
Сравнение комиссий EVSM и QBF
EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и QBF
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности QBF в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and QBF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to EVSM (0.39%). In terms of maximum drawdown, EVSM dropped -1.50% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, EVSM leads with 3.37% vs -44.02% for QBF. On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EVSM has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSM has performed better with a 3.37% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.90% for QBF.
EVSM is categorized as Municipal Bonds, while QBF is Blockchain. They also come from different issuers: Eaton Vance and Innovator. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 0.79% for QBF.
EVSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор