Сравнение EVSM с NUG
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both exchange-traded funds - EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. EVSM is passively managed, while NUG is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EVSM charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -57.59%.
EVSM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.15% | 0.49% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
Correlation
The correlation between EVSM and NUG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. NUG — Ранг доходности на риск
EVSM
NUG
Сравнение EVSM c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | NUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | -0.94 | +2.83 |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и NUG
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки NUG в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -65.69% | +64.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -65.69% | +65.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -29.27% | +29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 80.36% | -79.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 80.36% | -78.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 80.36% | -78.44% |
Сравнение комиссий EVSM и NUG
EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и NUG
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как NUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and NUG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for NUG.
EVSM is categorized as Municipal Bonds, while NUG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор