PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSM с EVHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSM с EVHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY).

EVSM и EVHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSM и EVHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSM и EVHY

2026 (YTD)20252024
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		0.42%4.24%2.52%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, EVSM показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у EVHY с доходностью -0.25%.

EVSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Eaton Vance High Yield ETF

Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с SUBEVSM с EVIMEVSM с ZTAXEVSM с BBHEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с SGOV
Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA

Сравнение комиссий EVSM и EVHY

EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EVHY в 0.48%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVSM vs. EVHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSM c EVHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSMEVHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.45

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.20

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.14

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

11.14

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSM vs. EVHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVHY равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSM и EVHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSMEVHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.45

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

2.19

-0.37

Корреляция

Корреляция между EVSM и EVHY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSM и EVHY

Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности EVHY в 7.35%

TTM202520242023
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.02%3.12%2.99%0.00%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%

Просадки

Сравнение просадок EVSM и EVHY

Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки EVHY в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и EVHY.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSMEVHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-3.71%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-3.38%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.10%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.38%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.65%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSM и EVHY

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.49%, в то время как у Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSMEVHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.98%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

2.63%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

4.86%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

4.58%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

4.58%

-2.60%