PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSM с BSMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSM с BSMQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - EVSM tracks the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index while BSMQ tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past year, EVSM returned 4.06% vs 2.98% for BSMQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EVSM charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.

Доходность

Сравнение доходности EVSM и BSMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSM показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 0.81%.

EVSM

1 день
0.04%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMQ

1 день
0.07%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSM и BSMQ

2026 (YTD)20252024
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		1.19%4.24%2.52%
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.81%3.12%1.95%

Correlation

The correlation between EVSM and BSMQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.33

The correlation between EVSM and BSMQ shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с ZTAXEVSM с EVIMEVSM с SUBEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с BBHEVSM с EVLN
Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с MUBBSMQ с RMNYBSMQ с CALIBSMQ с CABSMQ с MEARBSMQ с FUMB

Доходность на риск

EVSM vs. BSMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSM c BSMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSMBSMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.26

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
3.57

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.47

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

9.12

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

23.88

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSM vs. BSMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSM на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа BSMQ равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSM и BSMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSMBSMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.26

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.25

+1.65

Просадки

Сравнение просадок EVSM и BSMQ

Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и BSMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSMBSMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-13.18%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-0.33%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.05%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-3.47%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.12%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSM и BSMQ

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.32%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSMBSMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

0.40%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

0.94%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

1.33%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.92%

2.68%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

4.79%

-2.87%

Сравнение комиссий EVSM и BSMQ

EVSM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSM и BSMQ

Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности BSMQ в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.76%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.00%3.12%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVSM and BSMQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMQ has higher volatility (0.40%) compared to EVSM (0.32%). In terms of maximum drawdown, EVSM dropped -1.50% vs BSMQ's -13.18%.

On 1-year performance, EVSM leads with 4.06% vs 2.98% for BSMQ. On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVSM has performed better with a 4.06% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for EVSM.

EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.76% for BSMQ.

EVSM tracks ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. They also come from different issuers: Eaton Vance and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 0.18% for BSMQ.

EVSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSM и BSMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор