Сравнение EVSM с BSMQ
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - EVSM tracks the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index while BSMQ tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past year, EVSM returned 3.37% vs 2.79% for BSMQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EVSM charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и BSMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 1.06%.
EVSM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и BSMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.27% | 4.24% | 2.43% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 1.06% | 3.12% | 1.91% |
Correlation
The correlation between EVSM and BSMQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between EVSM and BSMQ has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. BSMQ — Ранг доходности на риск
EVSM
BSMQ
Сравнение EVSM c BSMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSM | BSMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.44 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 9.46 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 25.18 | -14.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSM и BSMQ
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и BSMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -13.18% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -0.30% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.08% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -3.42% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.11% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и BSMQ
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что EVSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.32% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.91% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.30% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 2.66% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 4.75% | -2.85% |
Сравнение комиссий EVSM и BSMQ
EVSM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и BSMQ
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности BSMQ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and BSMQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSM has higher volatility (0.39%) compared to BSMQ (0.32%). In terms of maximum drawdown, EVSM dropped -1.50% vs BSMQ's -13.18%.
On 1-year performance, EVSM leads with 3.37% vs 2.79% for BSMQ. On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSM has performed better with a 3.37% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for EVSM.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.75% for BSMQ.
EVSM tracks ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. They also come from different issuers: Eaton Vance and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 0.18% for BSMQ.
EVSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и BSMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор