Сравнение EVSM с BPH
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. EVSM is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.64% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
Correlation
The correlation between EVSM and BPH is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. BPH — Ранг доходности на риск
EVSM
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EVSM c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSM | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSM и BPH
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -9.43% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.71% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.18% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 24.10% | -22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 24.10% | -22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.91% | 24.10% | -22.19% |
Сравнение комиссий EVSM и BPH
И EVSM, и BPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и BPH
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности BPH в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and BPH have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSM and BPH have the same expense ratio: 0.19% per year.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.53% for BPH.
EVSM is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Precidian.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор