Сравнение EVSM с BPH
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. EVSM is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVSM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.40% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between EVSM and BPH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. BPH — Ранг доходности на риск
EVSM
BPH
Сравнение EVSM c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 9.48 | -7.58 |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и BPH
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -2.35% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.08% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 25.75% | -24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 25.75% | -23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 25.75% | -23.83% |
Сравнение комиссий EVSM и BPH
И EVSM, и BPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и BPH
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and BPH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSM and BPH have the same expense ratio: 0.19% per year.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for BPH.
EVSM is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Eaton Vance and Precidian.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор