Сравнение EVSD с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
EVSD и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSD и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSD и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.10% | 6.80% | 3.87% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.77% | 3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.13%.
EVSD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSD и VCSH
EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSD vs. VCSH — Ранг доходности на риск
EVSD
VCSH
Сравнение EVSD c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 2.17 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.50 | 3.19 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.45 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.52 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 14.44 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.17 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.10 | 1.01 | +2.08 |
Корреляция
Корреляция между EVSD и VCSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и VCSH
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VCSH в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и VCSH
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -12.86% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -1.40% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.83% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.97% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.34% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и VCSH
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.94% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.29% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 2.28% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.86% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 3.35% | -1.38% |