Сравнение EVSD с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
EVSD и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSD и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSD и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.14% | 6.80% | 3.87% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
EVSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSD и USTB
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
EVSD vs. USTB — Ранг доходности на риск
EVSD
USTB
Сравнение EVSD c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 3.12 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 4.97 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.73 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 5.47 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 23.81 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 3.12 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.10 | 1.70 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между EVSD и USTB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и USTB
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и USTB
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSD | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -5.32% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.84% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.59% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.67% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.19% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и USTB
Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSD | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.49% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.83% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.49% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.01% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.02% | -0.06% |