Сравнение EVSD с GVAL
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, EVSD returned 4.77% vs 40.92% for GVAL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 16.63%.
EVSD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам EVSD и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.91% | 6.80% | 3.86% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 16.63% | 55.87% | 1.17% |
Correlation
The correlation between EVSD and GVAL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between EVSD and GVAL shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. GVAL — Ранг доходности на риск
EVSD
GVAL
Сравнение EVSD c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSD | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.47 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.48 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 13.27 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSD и GVAL
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -46.82% | +45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -11.50% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -13.85% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 3.02% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и GVAL
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.55%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 6.00% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 13.40% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 15.18% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 18.56% | -16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 19.20% | -17.26% |
Сравнение комиссий EVSD и GVAL
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и GVAL
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GVAL в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.77% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and GVAL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVAL has higher volatility (6.00%) compared to EVSD (0.55%). In terms of maximum drawdown, EVSD dropped -1.26% vs GVAL's -46.82%.
On 1-year performance, GVAL leads with 40.92% vs 4.77% for EVSD. On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EVSD has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 40.92% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.
EVSD has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.77% for GVAL.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Cambria. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.64% for GVAL.
EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор