PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSD с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSD с FLDR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Short-Term Bond funds. EVSD is actively managed, while FLDR is passively managed. Over the past year, EVSD returned 4.39% vs 4.58% for FLDR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности EVSD и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSD показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.72%.

EVSD

1 день
0.16%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDR

1 день
0.02%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.58%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSD и FLDR

2026 (YTD)20252024
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.99%6.80%3.86%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.72%5.41%2.84%

Correlation

The correlation between EVSD and FLDR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between EVSD and FLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FUSIEVSD с EMTLEVSD с FLUDEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с SGOVEVSD с NUSB
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с VCSHFLDR с ICSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

EVSD vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSD c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVSDFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
5.69

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
9.57

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.63

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

9.83

-6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

67.02

-52.47

EVSD vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSD на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSD и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVSD и FLDR

Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSDFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.26%

-12.23%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.47%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.35%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.07%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSD и FLDR

Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что EVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSDFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.19%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

0.60%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

0.81%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

1.21%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

5.25%

-3.30%

Сравнение комиссий EVSD и FLDR

EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSD и FLDR

Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FLDR в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.41%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%

Часто задаваемые вопросы

EVSD and FLDR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVSD has higher volatility (0.56%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, EVSD dropped -1.26% vs FLDR's -12.23%.

On 1-year performance, FLDR leads with 4.58% vs 4.39% for EVSD. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLDR has performed better with a 4.58% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.

EVSD has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.41% for FLDR.

They also come from different issuers: Eaton Vance and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.15% for FLDR.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.69 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSD и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор