PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSD с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSD с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. EVSD is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, EVSD returned 4.84% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности EVSD и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSD показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

EVSD

1 день
-0.08%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSD и DBO

2026 (YTD)20252024
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.77%6.80%3.87%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%-3.46%

Correlation

The correlation between EVSD and DBO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г.

-0.29

The correlation between EVSD and DBO shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FUSIEVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с SGOVEVSD с JPLD
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

EVSD vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSD c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSDDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.34

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
2.94

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.38

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.44

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

9.02

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSD vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSD на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSD и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSDDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.34

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.03

0.02

+3.01

Просадки

Сравнение просадок EVSD и DBO

Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSDDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.26%

-90.18%

+88.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-18.19%

+16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-51.38%

+51.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-62.25%

+62.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

8.92%

-8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSD и DBO

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.47%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSDDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

12.61%

-12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

28.20%

-27.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

34.46%

-32.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

32.29%

-30.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.94%

31.78%

-29.84%

Сравнение комиссий EVSD и DBO

EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSD и DBO

Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.62%4.64%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVSD and DBO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to EVSD (0.47%). In terms of maximum drawdown, EVSD dropped -1.26% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 4.84% for EVSD. On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EVSD has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.90% for DBO.

EVSD is categorized as Short-Term Bond, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Eaton Vance and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.78% for DBO.

EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSD и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор