Сравнение EVSD с CMDT
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. EVSD is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, EVSD returned 4.39% vs 20.39% for CMDT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 10.73%.
EVSD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSD и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.99% | 6.80% | 3.86% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 10.73% | 12.78% | 0.40% |
Correlation
The correlation between EVSD and CMDT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. CMDT — Ранг доходности на риск
EVSD
CMDT
Сравнение EVSD c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSD | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.28 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.55 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 8.61 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSD и CMDT
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -13.23% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -13.23% | +11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -13.23% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.78% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.37% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и CMDT
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.56%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 3.79% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 10.89% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 12.78% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 12.31% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 12.31% | -10.36% |
Сравнение комиссий EVSD и CMDT
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и CMDT
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности CMDT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.73% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and CMDT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.79%) compared to EVSD (0.56%). In terms of maximum drawdown, EVSD dropped -1.26% vs CMDT's -13.23%.
On 1-year performance, CMDT leads with 20.39% vs 4.39% for EVSD. On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EVSD has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 20.39% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
EVSD has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.73% for CMDT.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Eaton Vance and PIMCO. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.65% for CMDT.
EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор