PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSB с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSB с UMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past year, EVSB returned 4.69% vs 27.12% for UMI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EVSB charges 0.17%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности EVSB и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSB показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 24.04%.

EVSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSB и UMI

2026 (YTD)202520242023
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.73%5.12%6.04%1.84%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%2.42%

Correlation

The correlation between EVSB and UMI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.02

The correlation between EVSB and UMI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVSB и UMI

Секторы
EVSB
UMI

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

EVSB
0.3%
UMI

-

Сырьевые материалы

EVSB

-

UMI

-

Коммуникационные услуги

EVSB

-

UMI

-

Потребительский циклический сектор

EVSB

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

EVSB

-

UMI

-

Энергетика

EVSB

-

UMI
99.0%

Здравоохранение

EVSB

-

UMI

-

Промышленность

EVSB

-

UMI

-

Недвижимость

EVSB

-

UMI

-

Технологии

EVSB

-

UMI

-

Коммунальные услуги

EVSB

-

UMI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с BNDXEVSB с EVSDEVSB с MINT
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

EVSB vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSB c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSBUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.10
1.95

+4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.68
2.66

+8.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.75

1.34

+1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.53

3.63

+14.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

108.58

10.06

+98.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSB vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSB на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа UMI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSB и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSBUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

1.95

+4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.97

0.63

+6.33

Просадки

Сравнение просадок EVSB и UMI

Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSBUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-48.08%

+47.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-7.50%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.58%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-6.60%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.70%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSB и UMI

Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.19%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSBUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

6.04%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

10.94%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

14.06%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

19.54%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

23.19%

-22.37%

Сравнение комиссий EVSB и UMI

EVSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSB и UMI

Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности UMI в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.62%4.63%5.18%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

EVSB and UMI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (6.04%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs UMI's -48.08%.

On 1-year performance, UMI leads with 27.12% vs 4.69% for EVSB. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMI has performed better with a 27.12% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.62% for EVSB.

EVSB is categorized as Ultrashort Bond, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.17% for EVSB and 0.85% for UMI.

EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSB и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор