Сравнение EVSB с PSDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).
EVSB и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSB - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSB и PSDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSB и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 0.86% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.57% | 6.16% | 5.48% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 0.57%.
EVSB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSB и PSDM
EVSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.
Доходность на риск
EVSB vs. PSDM — Ранг доходности на риск
EVSB
PSDM
Сравнение EVSB c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSB | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 2.59 | +2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.65 | 4.15 | +4.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.55 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.82 | 4.35 | +10.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.28 | 16.77 | +67.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 2.59 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.94 | 3.01 | +3.93 |
Корреляция
Корреляция между EVSB и PSDM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSB и PSDM
Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности PSDM в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.68% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.91% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок EVSB и PSDM
Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и PSDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -1.19% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -1.19% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.35% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.17% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.31% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSB и PSDM
Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.22%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.92% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 1.17% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 1.96% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 2.02% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 2.02% | -1.19% |