PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSAX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности EVSAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		-3.97%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.81% против 8.31% соответственно.

EVSAX

1 день
2.98%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.73%
1 год
19.59%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.81%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с SWPPXEVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с VYMEVSAX с VFIFXEVSAX с FGRIXEVSAX с RICGX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий EVSAX и SGOIX

EVSAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Доходность на риск

EVSAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.21

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.80

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.59

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

10.79

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.21

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.40

Корреляция

Корреляция между EVSAX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSAX и SGOIX

Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		5.77%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок EVSAX и SGOIX

Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-35.54%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.35%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-21.39%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-24.79%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-8.91%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-4.57%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.72%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSAX и SGOIX

Текущая волатильность для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) составляет 5.30%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.40%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.85%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

13.64%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

11.77%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

11.37%

+7.00%