Сравнение EVSAX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSAX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | -3.97% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVSAX показывает доходность -3.97%, а FSKAX немного ниже – -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVSAX имеют среднегодовую доходность 13.81%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.
EVSAX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.81%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSAX и FSKAX
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
EVSAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
EVSAX
FSKAX
Сравнение EVSAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSAX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.49 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.50 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 7.20 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EVSAX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и FSKAX
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.77% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и FSKAX
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -35.01% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.42% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -25.39% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -35.01% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -6.20% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -4.05% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.60% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и FSKAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.30% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.52% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.85% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.69% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.42% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.44% | -0.07% |