Сравнение EVPF с PRFD
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock funds. Both are actively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и PRFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PRFD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.51K | $295.47K | $349.57K | |
| $2.61M | $1.56M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам EVPF и PRFD
Correlation
The correlation between EVPF and PRFD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. PRFD — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRFD
Сравнение EVPF c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и PRFD
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и PRFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -11.93% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.48% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -2.15% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и PRFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.25% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 4.80% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 4.80% | -1.05% |
Сравнение комиссий EVPF и PRFD
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и PRFD
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности PRFD в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.84% | 5.63% | 5.53% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and PRFD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PRFD has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 2.09% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and PIMCO. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.74% for PRFD.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и PRFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор