Сравнение EVPF с PRFD
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и PRFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRFD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и PRFD
Correlation
The correlation between EVPF and PRFD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. PRFD — Ранг доходности на риск
EVPF
PRFD
Сравнение EVPF c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и PRFD
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и PRFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -11.93% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.61% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.23% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и PRFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.21% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.88% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.88% | -0.57% |
Сравнение комиссий EVPF и PRFD
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и PRFD
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PRFD в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.77% | 5.63% | 5.53% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and PRFD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PRFD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and PIMCO. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.74% for PRFD.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и PRFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор