Сравнение EVPF с FPFD
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for FPFD.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и FPFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPFD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и FPFD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.93% |
Correlation
The correlation between EVPF and FPFD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. FPFD — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPFD
Сравнение EVPF c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и FPFD
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и FPFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -20.83% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.29% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -6.75% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и FPFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 2.98% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.31% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.30% | -1.22% |
Сравнение комиссий EVPF и FPFD
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и FPFD
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FPFD в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.15% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and FPFD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.
FPFD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.59% for FPFD.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и FPFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор