PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVOIX с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVOIX с RYMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX).

EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVOIX и RYMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		4.82%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVOIX имеют среднегодовую доходность 2.81%, а акции RYMTX немного отстают с 2.72%.

EVOIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
13.47%
3 года*
7.11%
5 лет*
7.60%
10 лет*
2.81%

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с LFMAXEVOIX с EQCHXEVOIX с CSAIXEVOIX с PQTPXEVOIX с ABYAXEVOIX с GFIRX
Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GIBIX

Сравнение комиссий EVOIX и RYMTX

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Доходность на риск

EVOIX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOIXRYMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.52

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.06

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.71

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

10.84

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVOIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMTX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVOIX и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOIXRYMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.09

+0.31

Корреляция

Корреляция между EVOIX и RYMTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и RYMTX

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности RYMTX в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		10.11%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и RYMTX

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и RYMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVOIXRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-34.19%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.69%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-17.54%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-17.54%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.82%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-19.07%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.70%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и RYMTX

Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVOIXRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.26%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

10.16%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

12.39%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

12.15%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

10.68%

-0.22%