Сравнение EVOIX с QMHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).
EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и QMHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVOIX и QMHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 13.82% | 19.65% | 10.48% | -0.40% | 49.64% | -2.30% | -0.85% | 1.55% | -14.59% | -2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции EVOIX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 2.81% против 4.69% соответственно.
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
QMHNX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVOIX и QMHNX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.
Доходность на риск
EVOIX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск
EVOIX
QMHNX
Сравнение EVOIX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | QMHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.89 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.32 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.27 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 8.68 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.89 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EVOIX и QMHNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и QMHNX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности QMHNX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.66% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и QMHNX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и QMHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVOIX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -40.29% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.40% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -19.23% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -35.34% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.23% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -18.52% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.16% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и QMHNX
Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVOIX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.04% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 9.99% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 14.17% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 17.22% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 15.46% | -5.00% |