Сравнение EVOIX с QCFIX
EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EVOIX charges 1.34%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVOIX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 18.65%.
EVOIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 3.58%
QCFIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVOIX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 8.67% | 5.66% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 18.65% | 2.00% |
Correlation
The correlation between EVOIX and QCFIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVOIX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
EVOIX
QCFIX
Сравнение EVOIX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.94 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и QCFIX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVOIX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -7.93% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -1.58% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVOIX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 14.59% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 14.59% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 14.59% | -4.10% |
Сравнение комиссий EVOIX и QCFIX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и QCFIX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности QCFIX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 9.37% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.59% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVOIX and QCFIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVOIX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор