PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVOIX с QCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVOIX с QCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX).

EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. QCFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и QCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVOIX и QCFIX

2026 (YTD)2025
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		4.82%5.66%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		0.90%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у QCFIX с доходностью 0.90%.

EVOIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
13.47%
3 года*
7.11%
5 лет*
7.60%
10 лет*
2.81%

QCFIX

1 день
2.56%
1 месяц
-4.19%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

AQR CVX Fusion Fund Class I

Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с EQCHXEVOIX с CSAIXEVOIX с LFMAXEVOIX с ABYAXEVOIX с PQTPXEVOIX с GFIRX
Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNXQCFIX с QRPRXQCFIX с QRPNXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRX

Сравнение комиссий EVOIX и QCFIX

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.

QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Доходность на риск

EVOIX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QCFIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOIXQCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. QCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOIXQCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между EVOIX и QCFIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и QCFIX

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности QCFIX в 7.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		10.11%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		7.75%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и QCFIX

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и QCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVOIXQCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-7.93%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-5.56%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-1.95%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и QCFIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVOIXQCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

16.47%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

16.47%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

16.47%

-6.01%