PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVNT с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVNT с CLIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EVNT (AltShares Event-Driven ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both exchange-traded funds - EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares, while CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index. EVNT is actively managed, while CLIX is passively managed. Over the past 3 years, EVNT returned 10.90%/yr vs 17.52%/yr for CLIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EVNT charges 1.30%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.

Доходность

Сравнение доходности EVNT и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVNT показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -10.00%.

EVNT

1 день
0.41%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.45%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.09%
3 года*
10.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLIX

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-10.00%
6 месяцев
-9.83%
1 год
6.38%
3 года*
17.52%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVNT и CLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		5.45%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.40%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-10.00%32.81%20.73%28.97%-46.73%-22.60%

Correlation

The correlation between EVNT and CLIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г.

0.47

The correlation between EVNT and CLIX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Event-Driven ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY

Доходность на риск

EVNT vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVNT c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVNTCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.30

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.55

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

0.33

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

0.83

+10.74

EVNT vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVNT на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CLIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVNT и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVNT и CLIX

Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и CLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVNTCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-73.21%

+59.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-19.57%

+16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-21.18%

+16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-46.83%

+46.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-34.76%

+31.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

7.69%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EVNT и CLIX

Текущая волатильность для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) составляет 1.78%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что EVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVNTCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

6.73%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

16.40%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

21.46%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

27.05%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

25.92%

-16.69%

Сравнение комиссий EVNT и CLIX

EVNT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVNT и CLIX

Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности CLIX в 0.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.58%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.53%4.78%0.66%0.59%2.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVNT and CLIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLIX has higher volatility (6.73%) compared to EVNT (1.78%). In terms of maximum drawdown, EVNT dropped -13.85% vs CLIX's -73.21%.

On 3-year performance, CLIX leads with 17.52% vs 10.90% for EVNT. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLIX has performed better with a 17.52% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

EVNT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.58% for CLIX.

EVNT is categorized as Event Driven, while CLIX is Long-Short. They also come from different issuers: AltShares and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for EVNT and 0.65% for CLIX.

EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVNT и CLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор